Capilla se enclava en el borde oriental de la Baja Extremadura limítrofe con las tierras de Ciudad Real y Córdoba, sobre un terreno accidentado, en el eje de los itinerarios que conducen a Chillón y Almadén, hallándose en una encrucijada de caminos e influencias culturales en que también participa el foco toledano.

La localidad se sitúa entre la Siberia y la Serena, presentando características que podrían justificar su inclusión en cualquiera de estas dos comarcas. En todo caso, su localización en la orilla izquierda del Zújar, sobre la vertiente sur de la sierra del Torozo, la conecta más directamente con la Serena.