En el aspecto morfológico, la población se encuentra presidida por el Alcázar-Palacio construido entre 1437 y 1443 por el primer Conde de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, cuyas armas, junto con las de su esposa, Doña María Manuel, presiden la portada del edificio.

En su entorno se articula la población medieval, compuesta por calles angostas de apretado caserío, que origina la peculiar trama urbanística de estructura ovalada, según el modelo de caparazón de tortuga.

Una fuerte muralla de piedra iniciada en 1426 y concluida en 1449, la perimetraba por completo. Esta cerca contaba con cuatro puertas y otros cuantos portillos, de las que se conservan las llamadas puerta del Cubo, de Palacio y de Jerez. Sobre la fachada interior de esta última se sitúa una capilla abierta de sabor popular, componiendo uno de los rincones más atractivos de la localidad.

El Alcázar-Palacio es una construcción almenada de planta cuadrangular edificada en piedra, con varios cubos cilíndricos adosados, entre los que destaca el posterior, o torre de homenaje. Si al exterior el edificio presenta aspecto predominantemente militar, al interior ofrece los rasgos de las más elegantes realizaciones palaciegas. En el mismo destaca el amplio patio central con su claustro, obra renacentista de equilibrada belleza, ejecutada según trazas de Francisco Montiel, maestro mayor de las obras ducales , y añadida al palacio originario, igual que los cuerpos aterrazados delanteros, en el siglo XVI.

Otro de los hitos más representativos de Zafra es la suntuosa iglesia colegiata de La Candelaria, erigida en 1609 como Colegiata y construida en 1546, también bajo el impulso de los Suárez de Figueroa, en sustitución de otra anterior, ya arruinada, que se alzaba en la Plaza Grande.

La obra, de gran cuerpo, presenta estructura constructiva del gótico tardío, y portadas y otros detalles renacentistas, perteneciendo al barroco la torre y la configuración decorativa interior. Su planta es de cruz latina, con espaciosa nave única cubierta con afiligranadas bóvedas de crucería. La capilla mayor luce un espléndido retablo del siglo XVII, obra del ensamblador sevillano Blas de Escobar, con esculturas que se atribuyen a Juan de Arce. También se enriquece el templo con un retablo de XVIII, dedicado a la Virgen de Valvanera por los mercaderes riojanos afincados en Zafra.

Pieza de particular interés es el retablo de la capilla de los Remedios, en el que se integran nueve pinturas de Zurbarán.

Componentes fundamentales en la organización morfológica de Zafra, además de estos dos hitos constructivos son los espaciales representados por las plazas Grande y Chica, y la del Pilarito.

La Plaza Grande, situada en el centro mismo de la población, es amplia, conservando todo el aroma de su pasado histórico. Morfológicamente queda compuesta por un perímetro de arcos de ladrillo sobre columnas de escasa altura y variados capiteles, formando una secuencia completa de soportales con cubierta de madera, sobre la que se sitúan edificaciones de los siglos XV al XVIII. Una fuente tradicional y un conjunto de palmeras hermosean el ámbito, configurando un ambiente apacible y grato, repleto de veladores y terrazas que invitan al disfrute.

Conectándose con ella mediante el popular "Arquillo del Pan", se halla su hermana menor la Plaza Chica, también porticada, que si reducida de proporciones, no lo es, sino al contrario, de atractivo y encanto.

Este recoleto espacio fue escenario de uno de los más antiguos mercados de la población. Como muestra de ello, aún perdura grabada en una de sus columnas el patrón de la vara utilizada para la actividad comercial que allí tenía lugar.

En ambas plazas y su entorno se conservan edificaciones y detalles constructivos y ambientales de sabor mudéjar y medieval. En ellas confluyen las calles principales de la población, muchas de las cuales conservan sus evocadores apelativos tradicionales: Cerrajeros, Boticas, Pasteleros, Tinajeros, Frisa, Garrotera, de la Cera, etc.

En la calle Boticas, nos encontramos la Casa del Ajimez, actual centro de interpretación de Zafra, donde como su nombre indica, se encuentra una de las ventanas mudéjares ( Ajimez) mas bonitas del sur de Extremadura.

Recorrer sus calles, percibiendo el aroma histórico que conserva cada uno de sus rincones, justifica por sí sólo la visita a Zafra.

Centro de insoslayable mención es el convento de Santa Clara, fundado en 1428 por el primer Señor de Feria, Gómez Suárez, y su esposa, Doña Elvira Laso de Mendoza, que se encuentra en el mismo corazón de la ciudad.

Entre sus múltiples contenidos artísticos se cuenta el monumento funerario, tallado en alabastro, perteneciente a los primeros Condes de Feria.

Otras realizaciones son la Iglesia de San José, la del Convento de Santa Marina, del siglo XVII, actualmente Centro Cultural, donde se encuentra, el monumento funerario de su fundadora, Margarita de Harrington, prima de la Duquesa de Feria. Y el convento de Santa Catalina, fundado en el año 1.500, de valioso artesonado y cúpula mudéjar. Actualmente cerrados para la visita.

El Convento de Encarnación y Mina, llamado popularmente del Rosario, fundación dominica originaria igualmente de inicios del XVI, y el de la Cruz, de religiosas franciscanas, actualmente ocupado por el Ayuntamiento.

Y el Hospital de Santiago, de rica portada gótica, fundado en el siglo XV, y único que resta de los cuatro que existieron en la localidad.

En el apartado de la arquitectura civil, además de las numerosas casonas hidalgas del XVI al XVIII, y las burguesas del XIX, algunas de atractiva factura modernista, merece cita particular la llamada "Casa Grande" de la calle Sevilla, palacio con claustro central, de inicios del XVII, recientemente restaurado; o el palacio del Marqués de Solanda, ejemplo significado de las realizaciones neoárabes en Extremadura; el Casino, y otras muchas.

Como marco de estas realizaciones individualizadas se cuenta con el inigualable paisaje urbanístico que configura el conjunto del blanco caserío, al que, quedando al margen sus peculiaridades regionales propias, se trata de identificar quizá en exceso con lo andaluz.

Fuera del recinto amurallado se cuenta también con creaciones de notable interés, como los pilares góticos de San Benito y el Duque. Ya en las afueras se erige la torre de San Francisco, único resto del antiguo convento allí existente. Digna de cita es asimismo la Plaza de Toros, que data de 1834.