En la parte más elevada del pueblo se sitúa la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, realización mudéjar originaria del siglo XV, formalizada según el modelo de templo rural propio de la zona, aunque hoy muy transformada respecto a su imagen primitiva, por la acumulación de sucesivas obras de remodelación. Entre sus componentes de mayor interés cabe destacar el pórtico con triple arco que configura la entrada, y la cubierta de madera. En la portada lucen dos lápidas romanas -termini- con inscripciones alusivas a los emperadores Domiciano y Vespasiano.

Iglesia Parroquia de San Miguel

El cerro de la Barca o La Isla, es un pequeño cerro delimitado por la confluencia de los ríos Guadiana y Guadalupejo, hoy semicubiertos por las aguas del pantano. En él se hallan un castro prerromano, una fortificación amurallada, que puede datarse de acuerdo con la cerámica encontrada, desde el s. VIII al s. III a.C.

El Balneario, es un edificio de principios de siglo, recientemente rehabititado, que se encuentra a unos 3 Km. en dirección a Guadalupe, en un hermoso paisaje denominado Valdefernando. Las virtudes curativas de aguas minero-medicinales se han venido aprovechando desde principios del siglo pasado.

La Ermita de Baños, está situada cerca del Balneario; es una edificación modesta, construida tras la guerra civil, donde se venera a la Virgen de Fátima y San Isidro. En su fachada conserva el escudo -un jarrón con flores- de las Reales Dehesas de Guadalupe, a las que perteneció Valdecaballeros hasta el siglo pasado.

El Reloj, es un edificio a modo de torre, de fines del s. XIX situado en la plaza.

La arquitectura popular se conserva en algunas casas, modesta, en las que se aprecia una sencilla rusticidad no exenta de belleza. Suelen ser casas de planta baja, con una cámara en la parte superior.